標準差是偏離平均平方的算術平均值的算術平方根(即方差)也稱為標準差或實驗標準差，在概率統計中最常用作統計分布的測量基礎就是標準差。下面是理財小編整理的股票的標準差是什么，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

股票的標準差是什么

以用來衡量風險，這個衡量標準叫做“標準差”，即可能出現的一種現象。挪用股票投資的統計標準差是用指數作為個股投資風險度量的標準差。股票標準差越大表示風險越大，相反，股票標準差越小表示風險越小。另外，因為有一些規定，不同股票的風險是可以比較的，標準差的原因是風險的大小，是未來不確定性帶來的風險，也是會產生預期收益的變化。變化越大，不確定性越大，變化越小，越容易判斷一系列變化的標準差和平均大小的影響。因此，利用股票收益率數據計算標準差可以顯示收益率每年的變化然后去衡量股票投資的風險程度，可以幫助股票投資者決策提供參考。

具體計算方法，首先計算股票投資的預期收益率，即股票投資的歷史平均收益率，然后計算歷史投資收益率與各期預期值的偏差(即兩個偏差)。然后通過標準差可以得到平均值和平均平方根。股票收益率標準差的計算公式為{ 1/[n(X-X)]}。例如，使用公司15年的股票回報數據，前15年獲得的收益率平均為14%。然后根據上面的公式計算標準差，如果標準差是10.6%。這是股票回報率14% -10.6%，區間為26.4-3.4之間，回報率高的股票可以實現24%的年收益，而年收益只有3.4%。如果公司10年的年度收益率數據顯示10年平均收益率為14%，標準差為12.8%，則公司股票在高收益率高達26.8%，最低有1.2%。相比之下，與公司相比，股票的風險明顯大于大公司。當然，人們愿意購買一家公司的股票，而不是購買該公司的股票。

股票高貝塔值是什么意思

高貝塔值是指個股相對于整個股市具備更高的波動性。所謂貝塔值，是衡量股票波動水平與大盤波動水平的一種指標。證券的貝塔值越高，潛在風險越大，投資收益也越高;相反，證券的貝塔值越低，風險程度越小，投資收益也越低。

如果β為 1 ，則代表市場上漲 10 %，股票上漲 10 %;市場下滑10 %，股票相應下滑 10 %。如果β為 1.1， 市場上漲 10 %時，股票上漲 11%，就是用市場上漲的百分比乘以貝塔系數。

那么貝塔值是怎么計算的呢?貝塔值計算：β系數=收益率與市場組合收益率的相關系數×(股票收益率的標準差/市場組合收益率的標準差)。

股票的夏普比率怎么算

夏普比例=(預期收益率 - 無風險利率)/投資組合標準差，又稱收益率與波動率之比，可能是最常用的投資組合管理指標。它采用的方法是，超過無風險利率的投資組合的收益應以投資組合的標準差來衡量。

夏普比率的計算非常簡單。基金的夏普比率就是直接用基金凈增長率的平均值減去無風險利率的結果再除以基金凈增長率的標準差就可以得到。單位風險基金的凈增長率超過無風險收益率的程度可以通過這個比率來反映出來。如果夏普比率的結果為正數，那么也就意味著基金的平均凈增長率在計量期間的超過了無風險利率。如果以銀行的存款利率作為同期無風險利率，那么就意味著投資基金在這期間優于銀行的存款，夏普比率越大，基金單位風險獲得的風險收益越高。當夏普比率為負時，按大小排序是沒有意義的。夏普比率以資本市場線為評價基準來評價投資業績。

用夏普比率的大小對基金業績進行排名的理論基礎在于投資者可以無風險利率借款的假設。因此，通過確定合適的融資比例，在相同的風險下，夏普比率高的基金總能獲得比夏普比率低的基金更高的投資回報。