修正久期計(jì)算公式？據(jù)悉修正久期指的是對(duì)于給定的到期收益率的微小變動(dòng)，債券價(jià)格的相對(duì)變動(dòng)值，即delta_P/P、修正久期大的債券，利率上升所引起價(jià)格下降幅度就越大，而利率下降所引起的債券價(jià)格上升幅度也越大。可見，同等要素條件下，修正久期小的債券比修正久期大的債券抗利率上升風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)；但相應(yīng)地，在利率下降同等程度的條件下，獲取收益的能力較弱。
計(jì)算公式為：D*=D/（1+y/k）其中D為麥考利久期，y為債券到期收益率，k為年付息次數(shù)。